在备考过程中很多小知识点在学习中很容易忽略，但是当你做了大量的题目时，总会覆盖到这方面的。刷题可以帮助你复习，帮助你排除一些知识盲区。
1、如果利率变化导致债券价格变化，可以用（）的定义来计算资产的价值变化。【多选题】
A.β系数
B.久期
C.ρ
D.凸性
正确答案:B、D
答案解析:如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
2、场内金融工具通常是标准化的，拥有比较好的流动性，但在对冲交易时，成本比较高而且时间效率低。( )【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:场内金融工具通常是标准化的，在特定的交易所内集中交易，通常具有比较好的流动性，方便交易者及时地以较低的交易成本来调整头寸。这是利用场内金融工具进行风险对冲的一个优势，即对冲交易的成本比较低，时间效率较高。
3、敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析。因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。
4、用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。【单选题】
A.风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动
B.在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
正确答案:C
答案解析:历史模拟法克服了方差—协方差的部分缺点，能计算非线性金融工具的风险。
5、根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元，金融机构的或有债务（）。【客观案例题】
A.提高2525.5元
B.降低2525.5元
C.不受影响
D.无法判断
正确答案:A
答案解析:Delta是衡量标的资产价格变动对期权价格的影响程度，用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产价格变化。Delta值为2525.5，即铜期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2525.5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
以上就是今天的全部内容，希望对备考的小伙伴有所帮助。望各位考生保持平和的心态，有针对性的进行突击备战，在考试中取得令人满意的成绩!
